Móvil De 200 Días Promedio Dow

Opinión: ¿Qué romper la media móvil de 200 días para las acciones realmente significa Chapel Hill, Carolina del Norte (EFECOM) La ruptura de la media móvil de 200 días los medios de los mercados de valores tendencia principal ha convertido oficialmente abajo. Su urgente que nos damos cuenta, ya que el promedio industrial Dow Jones Dow Jones, -0,25 cerraron la semana pasada por debajo de este nivel técnico fundamental, y la SampP 500 SPX, -0.31 lo hicieron ayer. De hecho, algunos analistas técnicos consideran rompiendo por debajo de la media móvil de 200 días para ser el final oficial de un mercado alcista. Así, al menos de acuerdo con esta definición, estaban ahora en un mercado a la baja. (La definición usual es una disminución de 20 o más.) La situación puede no ser tan grave, sin embargo. Mientras que los sistemas de mercado sobre los tiempos de base en el promedio móvil de 200 días tenían registros impresionantes en la primera parte del siglo pasado, se han vuelto mucho menos éxito en las últimas décadas, hasta el punto de que algunos especulan abiertamente que ya no funcionan. De hecho, desde 1990 el mercado de valores de hecho ha comportado mejor que el promedio señales siguiente de la venta de la media móvil de 200 días. Esto está bien ilustrado en la tabla adjunta. Venta de señales fueron los días en que la SampP 500 cayó por debajo de su promedio móvil de 200 días después de haber estado el día anterior por encima de ella no han sido 85 estos hechos desde el comienzo de 1990. Los rendimientos de la tabla reflejan el retorno de dividendos ajustados en función de la mercado de valores entera (a juzgar por los índices tales como el Wilshire 5000 W5000, -0.40). Próximas cuatro semanas para estar seguros, notificación por parte de la tabla que en el horizonte de 12 meses, el mercado de valores se comportó ligeramente por debajo de la media señales siguiente de la venta de la media móvil de 200 días. Sin embargo, dada la variabilidad de los datos, esta diferencia en los rendimientos resulta no ser significativo en el nivel de confianza de 95 que los estadísticos a menudo dependen de llegar a la conclusión de que un patrón es genuino. Por cierto, la diferencia en 26-semanas (seis meses) devuelve también no es significativo. Pero los resultados de cuatro y 13 semanas son muy importantes. Basta con contemplar la última vez que el SampP 500 cayó por debajo de los 200 días de media móvil que fue en noviembre de 2012, justo después de que los meses de la elección presidencial. El mercado de valores se reanudó casi de inmediato su potente rally, y el Wilshire 5000 fue de más de 3 más alto en un mes de tiempo, 12 superiores en el próximo trimestre, y 32 más alto durante el año siguiente. Un resultado casi idéntico fue el resultado de la vez anterior el SampP 500 cayó por debajo de su promedio móvil de 200 días, en junio de 2012. Por supuesto, el mercado ya no haya siempre se realiza de manera tan impresionante como consecuencia de una señal de venta del móvil de 200 días promedio, pero en las últimas décadas esto ha sido más la regla más que la excepción. Para estar seguros, los resultados anteriores a 1990 pintan una historia diferente. Por lo tanto, con el fin de determinar su respuesta a los mercados violación actual de la media móvil de 200 días, se debe decidir si el último par de décadas son sólo una aberración o, por el contrario, si algo más o menos permanente ha cambiado eso hace que el movimiento un promedio de menos eficaces. Una importante paja en el viento en este sentido se llevó a cabo la investigación por Blake LeBaron, un profesor de finanzas de la Universidad de Brandeis. Se encontró que las medias móviles de diferentes longitudes dejó de funcionar a principios de 1990, no sólo en el mercado de valores, sino también en los mercados de divisas. Dado que estos dos mercados no están vinculados de alguna manera obvia, que de otro modo explicaría por qué las medias móviles fallarían simultáneamente en ambos. LeBaron investigación proporciona soporte para los que creen que las medias móviles de desvanecimiento eficacia es algo más que un golpe de suerte. Lo que podría haber causado que eso ocurra LeBaron especula que podría ser la confluencia de varios factores. Uno grande, me dijo, podría ser el advenimiento del comercio en línea barato, especialmente la creación de fondos negociados en bolsa todo lo cual hace que sea mucho más fácil para el comercio dentro y fuera de los valores de acuerdo a la media móvil. Otro factor, dijo, podría ser la popularidad medias móviles. A medida que más inversores comienzan a seguir un sistema de su potencial de superar el mercado comienza a evaporarse. En cualquier caso, vale la pena destacar que los resultados presentados aquí no te necesariamente significa que no estaban en un mercado a la baja. Lo que quieren decir: si estaban ahora en un mercado a la baja, será por otras razones además de la violación de la media móvil de 200 días. Los derechos de autor copy2016 MarketWatch, Inc. Todos los derechos reservados. Los datos proporcionados por intradía SEIS Información Financiera y sujeto a las condiciones de uso. Los datos históricos y actuales de fin de día proporcionados por SIX Financial Information. los datos intradía retardados las necesidades de cambio. SampP / Índices Dow Jones (SM) de Dow Jones amp Company, Inc. Todas las citas son en el tiempo local de cambios. Fecha de la última venta en tiempo real proporcionadas por NASDAQ. Más información sobre NASDAQ negocia símbolos y su estado financiero actual. los datos intradía retrasan 15 minutos para NASDAQ, y 20 minutos para otros intercambios. SampP / Índices Dow Jones (SM) de Dow Jones amp Company, Inc. SEHK datos intradía se proporciona por SEIS Información Financiera y es por lo menos 60 minutos retrasados. Todas las citas son en el tiempo local de cambios. Las acciones Columnas Autores Temas No se ha encontrado más reciente información legal NewsImportant sobre el correo electrónico que va a enviar. Mediante el uso de este servicio, usted se compromete a introducir su dirección de correo electrónico real y sólo se envía a las personas que conoces. Es una violación de la ley en algunas jurisdicciones falsamente identifica a sí mismo en un correo electrónico. Toda la información que proporcione será utilizada por Fidelity con el único fin de enviar el correo electrónico en su nombre. La línea de asunto del correo electrónico que envíe será Fidelity: Su correo electrónico ha sido enviado. Fondos de inversión y la inversión del fondo mutuo - Fidelity Investments Al hacer clic en un enlace, se abrirá una nueva ventana. Operando en movimiento con las medias móviles rienda suelta a esta herramienta simple pero potente para desbloquear una gran cantidad de información dentro de sus gráficos. Fidelidad comerciante Noticias activa ndash 11/24/2015 Entre todas las herramientas de análisis técnico en su disposalMACD. Índice de Fuerza Relativa. teoría de Dow. de punto y figura cartografía, velas japonesas. teorías del calendario. y los promedios moremoving son uno de los más sencillos de entender y utilizar en su estrategia. Sin embargo, son también uno de los indicadores más significativos de las tendencias del mercado, siendo particularmente útil en hacia arriba (o hacia abajo) con tendencia marketslike hemos estado experimentando desde el año 2009. Aquí está cómo se pueden incorporar a las medias móviles potencialmente mejorar su dominio del comercio. ¿Qué son las medias móviles Un medio es simplemente el promedio de un conjunto de números. Una media móvil es esencialmente un medio es una media móvil porque como nuevos precios están hechos, los datos más antiguos se deja caer y los datos más recientes lo reemplaza. A stocks movimientos normales pueden ser volátiles, girando hacia arriba o hacia abajo, por lo que es un poco difícil de evaluar su dirección general. El propósito principal de las medias móviles es para suavizar el youre datos de revisión para ayudar a obtener una idea más clara de la tendencia (véase el gráfico siguiente). Una media móvil suaviza el precio. Fuente: FactSet, a partir del 16 de noviembre de 2015. Hay algunos tipos diferentes de promedios que los inversores utilizan comúnmente en movimiento. media móvil simple (SMA). Una media móvil se calcula sumando todos los datos de un período de tiempo específico y dividiendo el total por el número de días. Si XYZ cerró a los 30, 31, 30, 29, y 30 en los últimos cinco días, la media móvil simple de 5 días sería 30. media móvil exponencial (EMA). También conocido como un promedio móvil ponderado, un EMA asigna un mayor peso a los datos más recientes. Muchos comerciantes prefieren el sistema EMAS para poner más énfasis en los desarrollos más recientes. Centrado media móvil. También conocido como una media móvil triangular, una media móvil centrada toma precio y el tiempo en cuenta mediante la colocación de la mayoría del peso en el medio de la serie. Este es el tipo usado comúnmente menos de media móvil. Las medias móviles pueden implementarse en todos los tipos de gráficos de precios (es decir, líneas, barras y candelabro), así como en los gráficos de punto y figura. Ellos también son un componente importante de otra indicatorssuch como las Bandas de Bollinger. La creación de las medias móviles Cuando la creación de los gráficos, la adición de medias móviles es muy fácil. En Active Trader Pro. por ejemplo, sólo tiene que abrir una tabla y seleccionar los indicadores en el menú principal. Buscar o navegar hasta las medias móviles, y seleccionar la que usted quisiera añadido a la tabla. Se puede elegir entre muchos indicadores de media móvil, incluyendo un sencillo o un promedio móvil exponencial. Se puede elegir la cantidad de tiempo para la media móvil. Un ajuste más común es aplicar un promedio de 50 días móvil simple y una media móvil simple de 200 días a un gráfico de precios. ¿Cómo se están moviendo promedios utilizados Medias móviles con diferentes marcos de tiempo puede proporcionar una variedad de información. Un promedio móvil más larga (como una EMA de 200 días) puede servir como un dispositivo de alisado valioso cuando usted está tratando de evaluar las tendencias a largo plazo. Un promedio móvil más corto, como una media móvil de 50 días, seguirá evidentemente más de cerca la acción del precio, y por lo tanto se utiliza con frecuencia para generar señales comerciales a corto plazo. El promedio móvil de corto puede servir como un indicador de soporte y resistencia, y se utiliza con frecuencia como un precio objetivo a corto plazo o nivel clave. Cómo hacer exactamente las medias móviles generan señales de comercio Las medias móviles son ampliamente reconocidos por muchos operadores como posibles indicadores de los niveles de precios en el futuro. Si el precio está por encima de la media móvil, puede servir como un fuerte apoyo levelmeaning si la acción sí disminuye, el precio puede tener un tiempo más difícil caer por debajo del nivel de precios promedio móvil. Alternativamente, si el precio está por debajo de la media móvil, puede servir como una fuerte resistencia levelmeaning si la acción fuera a aumentar, el precio podría tener dificultades para elevarse por encima de la media móvil. La cruz de oro y la muerte cruzan dos medias móviles también se pueden utilizar en combinación para generar una potente señal para el comercio de cruce. El método de cruce consiste en la compra o venta cuando un promedio móvil más corto cruza una media móvil más larga. Una señal de compra se genera cuando un movimiento rápido cruza por encima de una media móvil lenta. Por ejemplo, la cruz de oro se produce cuando una media móvil, como el EMA de 50 días, cruza por encima de la media móvil de 200 días. Esta señal puede ser generada en una acción individual o en un índice de mercado amplio, como el SP 500. Alternativamente, se genera una señal de venta cuando un movimiento rápido cruces medias por debajo de una media móvil lenta. Esta cruz la muerte puede ocurrir si un promedio móvil de 50 días, por ejemplo, cruzó por debajo de un promedio móvil de 200 días. Medias móviles en acción y algunos consejos finales Como norma general, recuerdan que las medias móviles son típicamente más útil cuando se usa durante las tendencias alcistas o bajistas, y por lo general son menos útiles cuando se utilizan en mercados laterales. En términos generales, las acciones han estado en una tendencia alcista escalera-como la mayor parte de la manifestación toro casi siete año, por lo teoría sugiere que las medias móviles pueden ser herramientas poderosas en especial en el entorno de mercado actual. Mirando de nuevo a la tabla SP 500 (arriba), se puede ver que la tendencia a largo plazo es hacia arriba. Además, el precio es ligeramente superior a la de corto plazo de media móvil y muy por encima de la media móvil a largo plazo. Si el precio fuera a declinar desde el nivel actual, ambas medias móviles serían vistos como importantes niveles de soporte. La siguiente señal de cruce posible sería el promedio de cruce se mueve rápidamente por debajo de la media móvil lenta (una cruz la muerte). Tenga en cuenta que el último cruce para el SP 500 era una cruz de oro alcista de regreso en 2012. Desde esa señal de la cruz de oro, el SP 500 ha aumentado de 1.240 a, actualmente, alrededor de 2,100not nada mal para una simple señal de cruce de media móvil. Aprender análisis más técnico se centra en el mercado actionspecifically, volumen y precio. El análisis técnico es sólo un método de análisis de las existencias. Al considerar qué acciones comprar o vender, usted debe utilizar el enfoque que usted está más cómodo. Al igual que con todas sus inversiones, usted debe hacer su propia determinación en cuanto a si una inversión en cualquier valor o valores en particular es adecuado para usted en función de sus objetivos de inversión, tolerancia al riesgo, y la situación financiera. El rendimiento pasado no es garantía de resultados futuros. Los mercados de valores son volátiles y pueden disminuir significativamente en respuesta al emisor adversa, políticos, regulatorios, de mercado, o la evolución económica. Los votos son enviadas voluntariamente por individuos y reflejan su propia opinión sobre la utilidad de artículos. Un valor porcentual para ayudar mostrará una vez que se haya presentado un número suficiente de votos. Fidelity Brokerage Services LLC, NYSE miembros, SIPC. 900 Salem Street, Smithfield, RI 02917 información legal importante sobre la dirección de correo que va a enviar. Mediante el uso de este servicio, usted se compromete a introducir su dirección de correo electrónico real y sólo lo envía a las personas que conoces. Es una violación de la ley en algunas jurisdicciones falsamente identifica a sí mismo en un correo electrónico. Toda la información que proporcione será utilizada por Fidelity con el único propósito de enviar el correo electrónico en su behalf. The línea de asunto del correo electrónico que envíe será Fidelity: Tu dirección de correo ha sido sent. Moving Promedios: Cómo utilizarlos Algunas de las funciones principales de un promedio móvil son para identificar tendencias y retrocesos. medir la fuerza de un impulso activos y determinar las áreas potenciales donde un activo encontrará soporte o resistencia. En esta sección vamos a señalar cómo diferentes períodos de tiempo pueden controlar el impulso y la forma medias móviles pueden ser beneficiosos en el establecimiento de topes de pérdida. Por otra parte, vamos a tratar algunas de las capacidades y limitaciones de medias móviles que se debe considerar cuando se utiliza como parte de una rutina de comercio. La identificación de las tendencias de tendencia es una de las funciones clave de los promedios móviles, que son utilizados por la mayoría de los comerciantes que tratan de hacer que la tendencia a su amigo. Las medias móviles se están quedando indicadores. lo que significa que no predicen nuevas tendencias, pero confirman las tendencias una vez que se han establecido. Como se puede ver en la figura 1, una acción se considera en una tendencia alcista cuando el precio está por encima de la media móvil y el promedio está en pendiente hacia arriba. Por el contrario, un operador utilizará un precio por debajo de un promedio de pendiente negativa para confirmar una tendencia a la baja. Muchos comerciantes sólo considerar la celebración de una posición larga en un activo cuando el precio está operando por encima de la media móvil. Esta regla simple puede ayudar a asegurar que la tendencia trabaja en el favor comerciantes. Momentum Muchos operadores principiantes se preguntan cómo es posible medir el impulso y la forma medias móviles se pueden utilizar para hacer frente a tal hazaña. La respuesta simple es prestar mucha atención a los períodos de tiempo utilizados en la creación de la media, ya que cada período de tiempo puede proporcionar información valiosa sobre diferentes tipos de impulso. En general, el impulso a corto plazo se puede medir por mirar los promedios que se centran en los períodos de tiempo de 20 días o menos en movimiento. En cuanto a los promedios que se crean con un período de 20 a 100 días en movimiento es generalmente considerado como una buena medida de impulso a mediano plazo. Finalmente, cualquier media móvil que utiliza 100 días o más en el cálculo se puede utilizar como una medida de impulso a largo plazo. El sentido común debe decirle que una media móvil de 15 días es una medida más apropiada de impulso a corto plazo que una media móvil de 200 días. Uno de los mejores métodos para determinar la intensidad y dirección de un impulso activos es colocar tres medias móviles en un gráfico y luego prestar mucha atención a cómo se comparan en relación unos con otros. Las tres medias móviles que se utilizan generalmente tienen marcos de tiempo que varían en un intento de representar a corto plazo, a medio plazo y los movimientos de precios a largo plazo. En la Figura 2, un fuerte impulso hacia arriba se ve cuando los promedios a corto plazo se encuentran por encima de los promedios a largo plazo y las dos medias son divergentes. Por el contrario, cuando los promedios a corto plazo se encuentran por debajo de los promedios a largo plazo, el impulso está en la dirección hacia abajo. Apoyar Otro uso común de medias móviles es la hora de determinar los posibles apoyos a los precios. No se necesita mucha experiencia en el trato con los promedios móviles a notar que la caída del precio de un activo a menudo se detendrá y hacia atrás en el mismo nivel que un promedio importante. Por ejemplo, en la figura 3 se puede ver que el promedio móvil de 200 días fue capaz de sostener el precio de la acción después de que cayó desde su máximo cerca de 32. Muchos operadores anticipar un rebote fuera de las principales medias móviles y escojan otro los indicadores técnicos como la confirmación de la medida que se espera. Resistencia Una vez que el precio de un activo cae por debajo de un nivel influyente de apoyo, tales como el promedio móvil de 200 días, no es raro ver el acto de avería como una fuerte barrera que impide que los inversores de empujar el precio de nuevo por encima de ese promedio. Como se puede ver en el gráfico a continuación, esta resistencia es a menudo utilizado por los comerciantes como una señal para tomar ganancias o para cerrar todas las posiciones largas existentes. Muchos vendedores en corto también utilizarán estos promedios como puntos de entrada porque el precio rebota a menudo fuera de la resistencia y continúa su movimiento a la baja. Si usted es un inversor que está sosteniendo una posición larga en un activo que está operando por debajo importantes medias móviles, puede ser en su mejor interés para ver de cerca estos niveles porque pueden afectar en gran medida el valor de su inversión. Los topes de pérdida de soporte y resistencia características de las medias móviles de ellos una gran herramienta para la gestión de riesgos hacen. La capacidad de las medias móviles para identificar lugares estratégicos para establecer órdenes de stop-loss permite a los operadores cortaron perder posiciones antes de que puedan crecer más. Como se puede ver en la Figura 5, los comerciantes que tienen una posición larga en una acción y establecen sus órdenes de stop-loss por debajo de los promedios influyentes pueden ahorrarse mucho dinero. El uso de medias móviles para establecer órdenes de stop-loss es clave para cualquier pausas comerciales exitosa strategy. Dow sobre el nivel del gráfico alcista primera vez este año, el promedio industrial Dow Jones subió Viernes por encima de un nivel de la carta clave por primera vez este año, que muchos analistas técnicos podría ver como una señal temprana que sugiere la tendencia a la baja los mercados de valores podría ser mayor. El Dow Dow Jones, -0,25 subió 218.18 puntos, o 1.3, a 17,213.31, para cerrar por encima de los 200 días ampliamente observado promedio móvil, que se extiende actualmente a 17,153.23, según FactSet. Eso marca el primer cierre por encima de la línea desde diciembre 30. Véase mercado instantánea. El índice de SampP 500 SPX, -0.31 utiliza una concentración final de horas para unirse al Dow Jones cerrando en 2,022.19, que estaba por encima de su promedio móvil de 200 días de 2,019.92, también por primera vez este año. Muchos analistas técnicos ven el promedio móvil de 200 días como una línea divisoria entre las tendencias alcistas y bajistas de largo plazo. Para los principales índices del mercado, muchos lo utilizan como una forma de medir la salud del mercado en general. Este fue el primer año, el Dow no pasamos tiempo por encima de su promedio móvil de 200 días en la primera sesión de negociación desde 2009, y sólo la tercera vez - 2008 y 2003 fueron los otros - en los últimos 25 años. Hay algunas advertencias a los mercados de valores aparentes de ruptura alcista: 1) El Dow y SampP 500 son los únicos grandes índices del mercado para cerrar por encima de la media móvil de 200 días, y al igual que muchas otras señales técnicas, no hay seguridad en los números. La siguiente tabla muestra algunos otros índices del mercado amplio, y en el que cerró el viernes en relación con sus respectivos promedios móviles de 200 días. Katie Stockton, estratega de BTIG, dijo en reciente nota a sus clientes que el promedio móvil de 200 días puede ser un nivel de resistencia natural, en parte porque es seguido tan ampliamente. Por lo que se ve mejor como una zona para ver en lugar de un nivel preciso. 2) Algunos observador carta diría que se levanta sobre un móvil de 200 días isnt línea media como demasiado significativa a menos que el promedio móvil de 200 días ya se había vuelto más alto. En la actualidad, el Dows de 200 días promedio móvil está disminuyendo entre un 8 puntos y 10 puntos al día. 3) La última vez que el Dow subió por encima de su media móvil de 200 días, después de estar por debajo de ella en más de 10, fue a finales de octubre, y se dio una estancia por encima de la línea de tiempo muy largo. Que osciló alrededor de ella varias veces hasta cerrar por debajo de ella para siempre el 31 de diciembre El tiempo antes de eso fue a finales de octubre de 2011. A pesar de que el Dow se movió arriba y abajo varias veces a lo largo de las próximas semanas, que marcó el comienzo de una de varios años tendencia alcista. Temas relacionados Tomi Kilgore Tomi Kilgore es MarketWatchs inversión adjunto y editor de noticias de la empresa y se basa en Nueva York. Lo puedes seguir en Twitter TomiKilgore. MarketWatch Centro de afiliados de Tomi Kilgore Tomi Kilgore es MarketWatchs inversión adjunto y editor de noticias de la empresa y se basa en Nueva York. Lo puedes seguir en Twitter TomiKilgore. Queremos saber de usted unirse a la conversación Derechos de Autor copy2016 MarketWatch, Inc. Todos los derechos reservados. Los datos proporcionados por intradía SEIS Información Financiera y sujeto a las condiciones de uso. Los datos históricos y actuales de fin de día proporcionados por SIX Financial Information. los datos intradía retardados las necesidades de cambio. SampP / Índices Dow Jones (SM) de Dow Jones amp Company, Inc. Todas las citas son en el tiempo local de cambios. Fecha de la última venta en tiempo real proporcionadas por NASDAQ. Más información sobre NASDAQ negocia símbolos y su estado financiero actual. los datos intradía retrasan 15 minutos para NASDAQ, y 20 minutos para otros intercambios. SampP / Índices Dow Jones (SM) de Dow Jones amp Company, Inc. SEHK datos intradía se proporciona por SEIS Información Financiera y es por lo menos 60 minutos retrasados. Todas las citas son en el tiempo local de cambios. Las acciones Columnas Autores Temas No se encontraron resultados últimas Promedios NewsMoving - simple y exponencial Medias Móviles - simple y exponencial Introducción Medias móviles suavizan los datos de precios para formar una tendencia siguiente indicador. Ellos no predicen la dirección del precio, sino que definen la dirección de la corriente con un desfase. Las medias móviles se quedan, ya que se basan en los precios del pasado. A pesar de este retraso, los promedios móviles ayudan a la acción del precio lisa y filtrar el ruido. También forman los bloques de construcción para muchos otros indicadores y superposiciones de técnicas, tales como las Bandas de Bollinger. MACD y el Oscilador McClellan. Los dos tipos más populares de las medias móviles son la media móvil simple (SMA) y la media móvil exponencial (EMA). Estas medias móviles se pueden utilizar para identificar la dirección de la tendencia o definir de soporte y resistencia posibles niveles. Here039s un gráfico tanto con un SMA y un EMA en él: Cálculo Media Móvil Simple una media móvil simple se forma calculando el precio medio de un valor en un número específico de períodos. La mayoría de las medias móviles se basan en precios de cierre. A 5 días de media móvil simple es la suma de cinco días de los precios de cierre dividido por cinco. Como su nombre lo indica, una media móvil es un promedio que se mueve. Los datos antiguos se deja caer como viene disponga de nuevos datos. Esto hace que el medio para mover a lo largo de la escala de tiempo. A continuación se muestra un ejemplo de un 5-día de la mudanza evolución media de tres días. El primer día de la media móvil simple cubre los últimos cinco días. El segundo día de la media móvil cae el primer punto de datos (11) y añade el nuevo punto de datos (16). El tercer día de la media móvil continúa dejando caer el primer punto de datos (12) y añadir el nuevo punto de datos (17). En el ejemplo anterior, los precios aumentan gradualmente del 11 al 17 sobre un total de siete días. Observe que el promedio móvil también se eleva del 13 al 15 durante un período de cálculo de tres días. Observe también que cada valor promedio móvil está justo debajo del último precio. Por ejemplo, el promedio móvil para el día uno es igual a 13 y el último precio es de 15. Los precios de las anteriores cuatro días eran más bajos y esto hace que el promedio móvil de retraso. Móvil exponencial de las medias móviles exponenciales de cálculo de promedios reducir el retraso mediante la aplicación de un mayor peso a los precios recientes. La ponderación aplicada al precio más reciente depende del número de períodos de la media móvil. Hay tres pasos para el cálculo de una media móvil exponencial. En primer lugar, el cálculo de la media móvil simple. Una media móvil exponencial (EMA) tiene que empezar en alguna parte por lo que una media móvil simple se utiliza como el period039s anteriores EMA en el primer cálculo. En segundo lugar, calcular el multiplicador de ponderación. En tercer lugar, el cálculo de la media móvil exponencial. La fórmula a continuación es para una EMA 10 días. Un período de 10 de media móvil exponencial se aplica una ponderación 18.18 al precio más reciente. Un EMA de 10 periodos también se puede llamar un EMA 18.18. Un EMA de 20 periodos se aplica un 9,52 con un peso al precio más reciente (2 / (201) 0,0952). Observe que la ponderación para el período de tiempo más corto es más que la ponderación para el período de tiempo más largo. De hecho, la ponderación reduce a la mitad cada vez que se duplica el período de media móvil. Si quiere un porcentaje específico para un EMA, puede utilizar esta fórmula para convertirlo en períodos de tiempo y luego entrar en ese valor que el parámetro EMA039s: A continuación se muestra un ejemplo de hoja de cálculo de un 10 días de media móvil simple y un 10- días de media móvil exponencial de Intel. medias móviles simples son directa y requieren poca explicación. El promedio de 10 días, simplemente se mueve como nuevos precios estén disponibles y los precios antiguos entrega. La media móvil exponencial comienza con el simple valor promedio móvil (22.22) en el primer cálculo. Después de la primera cálculo, la fórmula normal de toma el control. Debido a un EMA comienza con una media móvil simple, su verdadero valor no se dio cuenta hasta 20 o más períodos más tarde. En otras palabras, el valor de la hoja de cálculo Excel puede diferir del valor de la gráfica debido al período de revisión retrospectiva corto. Esta hoja de cálculo sólo se remonta a 30 periodos, lo que significa que el efecto de la media móvil simple de 20 periodos ha tenido a disiparse. Stockcharts se remonta al menos 250 puntos (típicamente mucho más) para sus cálculos para los efectos de la media móvil simple en el primer cálculo se han disipado totalmente. El Lag Factor Cuanto más larga sea la media móvil, más el retraso. A 10 días de media móvil exponencial abrazará precios bastante estrecha y poco después de girar a su vez los precios. promedios móviles de corto son como barcos de alta velocidad - ágil y rápida a los cambios. Por el contrario, una media móvil de 100 días contiene una gran cantidad de datos del pasado que lo frena. medias móviles ya son como los petroleros océano - letárgicos y lentos para el cambio. Se necesita un movimiento de precios más amplia y duradera para un 100 días de media móvil para cambiar de rumbo. El gráfico anterior muestra el 500 ETF SampP con unos 10 días siguientes EMA cerca los precios y una media móvil de 100 días de molienda superior. Incluso con el descenso enero-febrero, los 100 días SMA llevó a cabo el curso y no se volvió hacia abajo. El 50-días de SMA encaja en algún lugar entre el día 10 y 100 medias móviles cuando se trata de el factor de desfase. Simple vs móvil exponencial Promedios A pesar de que existen claras diferencias entre los promedios móviles simples y medias móviles exponenciales, uno no es necesariamente mejor que el otro. las medias móviles exponenciales tienen menos retraso y son por lo tanto más sensibles a los precios recientes - y los cambios de precios recientes. las medias móviles exponenciales a su vez, antes de medias móviles simples. medias móviles simples, por otra parte, representan un verdadero medio de los precios para todo el período de tiempo. Como tal, las medias móviles simples pueden ser más adecuados para identificar niveles de soporte o resistencia. Mover preferencia promedio depende de los objetivos, el estilo analítico y horizonte temporal. Cartistas deben experimentar con ambos tipos de medias móviles, así como diferentes marcos de tiempo para encontrar el mejor ajuste. La siguiente tabla muestra IBM con el SMA de 50 días en rojo y la EMA de 50 días en verde. Tanto alcanzó su punto máximo a finales de enero, pero la disminución de la EMA fue más acusado que el de la media móvil. La EMA se presentó a mediados de febrero, pero el SMA continuó inferior hasta finales de marzo. Observe que el SMA se presentó más de un mes después de la EMA. Longitudes y plazos La longitud de la media móvil depende de los objetivos analíticos. promedios móviles de corto (5-20 períodos) son los más adecuados para las tendencias y el comercio a corto plazo. Cartistas interesados ​​en las tendencias a mediano plazo optaría por promedios móviles más largo, que podría extenderse 20-60 períodos. Los inversores a largo plazo preferirán las medias móviles con 100 o más períodos. Algunas longitudes medias móviles son más populares que otros. El promedio móvil de 200 días es quizás el más popular. Debido a su longitud, se trata claramente de una media móvil a largo plazo. A continuación, el promedio móvil de 50 días es muy popular por la tendencia a medio plazo. Muchos chartistas utilizan los promedios de 50 días y 200 días en movimiento juntos. A corto plazo, un promedio móvil de 10 días fue muy popular en el pasado porque era fácil de calcular. Uno simplemente añaden los números y se trasladó el punto decimal. Tendencia de identificación Las mismas señales se pueden generar utilizando las medias móviles simples o exponenciales. Como se señaló anteriormente, la preferencia depende de cada individuo. Estos ejemplos a continuación usarán ambas medias móviles simple y exponencial. El término promedio móvil se aplica tanto a los promedios móviles simple y exponencial. La dirección de la media móvil transmite información importante acerca de los precios. Una media móvil levantamiento muestra que los precios están aumentando en general. Una media móvil caída indica que los precios, en promedio, están cayendo. Un creciente movimiento promedio a largo plazo refleja una tendencia alcista a largo plazo. Un movimiento a largo plazo promedio caer refleja una tendencia a la baja a largo plazo. El gráfico anterior muestra 3M (MMM) con 150 días de media móvil exponencial. Este ejemplo muestra lo bien que funcionan las medias móviles cuando la tendencia es fuerte. El 150 días EMA rechazó en noviembre de 2007 y de nuevo en enero de 2008. Tenga en cuenta que se tomó un descenso del 15 para invertir el sentido de esta media móvil. Estos indicadores rezagados identificar las inversiones de tendencia que se producen (en el mejor) o después de que se produzcan (en el peor). MMM continuó inferior en marzo de 2009 y luego aumentó 40-50. Observe que la EMA de 150 días no apareció hasta después de este aumento. Una vez que lo hizo, sin embargo, continuó MMM más alta de los próximos 12 meses. Las medias móviles funcionan de manera brillante en las tendencias fuertes. Crossover dobles medias móviles se pueden utilizar juntos para generar señales de cruce. En el análisis técnico de los mercados financieros. John Murphy llama a este método de entrecruzamiento doble. cruces dobles implican una media móvil relativamente corta y una media relativamente larga en movimiento. Al igual que con todas las medias móviles, la longitud general de la media móvil define el marco temporal para el sistema. Un sistema que utiliza un EMA de 5 días y de 35 días EMA se consideraría a corto plazo. Un sistema que utiliza un 50-días de SMA y 200 días SMA se considerará a medio plazo, tal vez incluso a largo plazo. Un cruce alcista se produce cuando los más cortos en movimiento cruza por encima de la media móvil más larga. Esto también se conoce como una cruz de oro. Un cruce bajista se produce cuando los más cortos en movimiento cruza por debajo de la media móvil más larga. Esto se conoce como un centro muerto. Cruces del promedio móvil producen señales relativamente tarde. Después de todo, el sistema utiliza dos indicadores de retraso. Cuanto más largo sea el período de media móvil, mayor es el retraso en las señales. Estas señales funcionan muy bien cuando una buena tendencia se afianza. Sin embargo, un sistema de cruce de media móvil producirá una gran cantidad de señales falsas en la ausencia de una tendencia fuerte. También hay un método de cruce de triple que consiste en tres medias móviles. Una vez más, se genera una señal cuando la media móvil más corto cruza las dos medias ya en movimiento. Un simple sistema triple cruce podría implicar 5 días, 10 días y 20 días de medias móviles. El gráfico anterior muestra Home Depot (HD) con una EMA de 10 días (verde línea de puntos) y EMA de 50 días (línea roja). La línea de color negro es el cierre diario. El uso de un cruce de media móvil habría dado lugar a tres señales falsas antes de coger un buen comercio. La EMA de 10 días se rompió por debajo de la EMA de 50 días a finales de octubre (1), pero esto no duró mucho como el de 10 días se trasladó de nuevo por encima de mediados de noviembre (2). Esta cruz duró más tiempo, pero el siguiente cruce bajista en enero (3) se produjo cerca de los niveles finales de los precios de noviembre, lo que resulta en otro whipsaw. Este cruce bajista no duró mucho tiempo como el EMA de 10 días se trasladó de nuevo por encima de los 50 días a los pocos días (4). Después de tres malas señales, la cuarta señal presagiaba un fuerte movimiento mientras que la acción avanza sobre 20. Hay dos robos de balón aquí. En primer lugar, cruces son propensos a whipsaw. Un filtro de precio o tiempo se puede aplicar para ayudar a prevenir señales falsas. Los comerciantes pueden requerir el cruce de una duración de 3 días antes de actuar o exigir la EMA de 10 días para pasar por encima / debajo de la MME de 50 días por una cierta cantidad antes de actuar. En segundo lugar, MACD se puede utilizar para identificar y cuantificar estos cruces. MACD (10,50,1) mostrará una línea que representa la diferencia entre las dos medias móviles exponenciales. MACD se vuelve positivo durante una cruz de oro y negativa durante una cruz muertos. El oscilador Porcentaje Precio (PPO) puede ser utilizado de la misma manera para mostrar las diferencias porcentuales. Tenga en cuenta que el MACD y el PPO se basan en promedios móviles exponenciales y no coincidirán con las medias móviles simples. Este gráfico muestra Oracle (ORCL) con el de 50 días EMA, EMA de 200 días y el MACD (50,200,1). Había cuatro cruces del promedio móvil durante un período de 2 1/2 años. Los tres primeros dieron lugar a señales falsas o oficios mal. Una tendencia sostenida comenzó con el cuarto cruce como ORCL avanzó a mediados de los años 20. Una vez más, cruces del promedio móvil funcionan muy bien cuando la tendencia es fuerte, pero producen pérdidas en la ausencia de una tendencia. Precio crossover Las medias móviles también se pueden utilizar para generar señales con cruces de precios simple. Una señal de fortaleza se genera cuando los precios se mueven por encima de la media móvil. Una señal bajista se genera cuando los precios se mueven por debajo de la media móvil. cruces de precios se pueden combinar con el comercio dentro de la tendencia más grande. El promedio móvil más larga marca la pauta de la tendencia más grande y la media móvil más corta se utiliza para generar las señales. Uno buscaría cruces de precios alcistas sólo cuando los precios ya está por encima de la media móvil más larga son. Esta sería la negociación en armonía con la tendencia más grande. Por ejemplo, si el precio está por encima de la media móvil de 200 días, los chartistas serían sólo se centran en las señales cuando el precio se mueve por encima de los 50 días de media móvil. Obviamente, un movimiento por debajo de la media móvil de 50 días precedería una señal de este tipo, pero este tipo de cruces bajistas sería ignorado porque la tendencia más grande es hacia arriba. Un cruce bajista simplemente sugerir una retirada dentro de una tendencia alcista más grande. Una cruz de nuevo por encima de la media móvil de 50 días sería una señal de un repunte de los precios y la continuación de la tendencia alcista más grande. La siguiente tabla muestra Emerson Electric (EMR) con el EMA de 50 días y 200 días EMA. La acción se movió arriba y se mantenía por encima de la media móvil de 200 días en agosto. Había depresiones por debajo de la MME de 50 días a principios de noviembre y de nuevo a principios de febrero. Los precios se movieron rápidamente de nuevo por encima de la MME de 50 días para proporcionar señales alcistas (flechas verdes) en armonía con la tendencia alcista más grande. MACD (1,50,1) se muestra en la ventana del indicador para confirmar precio cruza por encima o por debajo de la MME de 50 días. La EMA 1-día es igual al precio de cierre. MACD (1,50,1) es positivo cuando el cierre está por encima de la MME de 50 días y negativo cuando el cierre es por debajo de la EMA de 50 días. las medias de soporte y resistencia en movimiento también pueden actuar como soporte en una tendencia alcista y la resistencia en una tendencia a la baja. Una tendencia alcista a corto plazo podría encontrar apoyo cerca de la media móvil simple de 20 días, que también se utiliza en las bandas de Bollinger. Una tendencia alcista a largo plazo podría encontrar apoyo cerca de la media móvil simple de 200 días, que es el promedio móvil más popular a largo plazo. Si el hecho, la media móvil de 200 días podrá ofrecer soporte o resistencia simplemente porque es tan ampliamente utilizado. Es casi como una profecía autocumplida. El gráfico anterior muestra el NY compuesto con la media móvil simple de 200 días a partir de mediados de 2004 hasta finales de 2008. El 200 días proporcionó apoyo en numerosas ocasiones durante el avance. Una vez que la tendencia se invirtió con un descanso de doble soporte superior, el promedio móvil de 200 días actuó como resistencia en torno a 9500. No hay que esperar de soporte y resistencia niveles exactos de las medias móviles, especialmente ya medias móviles. Los mercados están impulsados ​​por la emoción, lo que los hace propensos a los rebasamientos. En lugar de los niveles exactos, medias móviles pueden ser utilizados para identificar de soporte o resistencia zonas. Conclusiones Las ventajas de utilizar las medias móviles deben sopesarse frente a las desventajas. Las medias móviles están siguiendo la tendencia o retraso, los indicadores que serán siempre un paso por detrás. Esto no es necesariamente una mala cosa sin embargo. Después de todo, la tendencia es su amigo y lo mejor es operar en la dirección de la tendencia. Las medias móviles aseguran que un comerciante está en línea con la tendencia actual. A pesar de que la tendencia es su amigo, los valores pasan una gran cantidad de tiempo en los mercados laterales, que hacen ineficaces las medias móviles. Una vez en una tendencia, las medias móviles se mantendrá en, sino también dar señales de retraso. Don039t espera vender en la parte superior y en la parte inferior comprar usando medias móviles. Al igual que con la mayoría de las herramientas de análisis técnico, los promedios móviles no deben utilizarse por sí solos, sino en conjunción con otras herramientas complementarias. Chartistas pueden utilizar las medias móviles para definir la tendencia general y luego usar el RSI para definir los niveles de sobrecompra o sobreventa. Adición de medias móviles a stockcharts Gráficas Las medias móviles están disponibles como una función de superposición de precios en el banco de trabajo SharpCharts. Mediante el menú desplegable de superposiciones, los usuarios pueden elegir entre una media móvil simple o un promedio móvil exponencial. El primer parámetro se utiliza para establecer el número de períodos de tiempo. Un parámetro opcional se puede añadir para especificar qué campo de precio debe ser usado en los cálculos - O para el Abierto, H para el Alto, L para el bajo, y C para el Close. Una coma se utiliza para separar los parámetros. Otro parámetro opcional se puede añadir a cambiar las medias móviles a la izquierda (pasado) o derecha (futuro). Un número negativo (-10) se desplazaría de la media móvil a la izquierda a 10 periodos. Un número positivo (10) se desplazaría de la media móvil a la derecha 10 periodos. medias móviles múltiples se pueden superponer la trama precio, simplemente añadiendo otra línea de capas a la mesa de trabajo. stockcharts miembros pueden cambiar los colores y el estilo para diferenciar entre múltiples medias móviles. Después de seleccionar un indicador, abra Opciones avanzadas haciendo clic en el pequeño triángulo verde. Opciones avanzadas también se puede utilizar para agregar una superposición de media móvil con otros indicadores técnicos como el RSI, CCI, y Volumen. Haga clic aquí para ver un gráfico en vivo con varios promedios móviles diferentes. El uso de medias móviles con stockcharts Scans Estos son algunos barridos de muestra que los miembros stockcharts pueden utilizar para explorar en busca de diversas situaciones de media móvil: alcista media móvil de la Cruz: Este exploraciones busca compañías con una de 150 días el aumento promedio móvil simple y una corrección alcista del 5 - día EMA y 35 días EMA. El promedio móvil de 150 días está aumentando el tiempo que está operando por encima de su nivel de hace cinco días. Una corrección alcista se produce cuando la EMA de 5 días se mueve por encima de la EMA de 35 días en el volumen por encima del promedio. Bajista media móvil de la Cruz: Este exploraciones busca compañías con una caída de 150 días promedio móvil simple y una cruz bajista de la EMA de 5 días y de 35 días EMA. El promedio móvil de 150 días se está cayendo, siempre que se negocia por debajo de su nivel de hace cinco días. Un cruce bajista se produce cuando la EMA de 5 días se mueve por debajo de la EMA de 35 días en el volumen por encima del promedio. Para Estudiar el libro de John Murphy039s tiene un capítulo dedicado a las medias móviles y sus diversos usos. Murphy cubre los pros y los contras de las medias móviles. Además, Murphy muestra cómo las medias móviles funcionan con bandas de Bollinger y los sistemas de comercio basado canal. Análisis técnico de los mercados financieros, John Murphy